更新时间：2020-09-24 13:31:46
封面
版权信息
序
导言 银行家的全面风险管理
第一章 风险治理有效运行机制
引言
第一节 银行风险治理基本内涵
第二节 董事会承担最终风险责任
第三节 高管层组织实施风险管理
第四节 增强银行风险管理规范性
第五节 强化全面风险管理执行力
第六节 增强对外部监管适应性
本章小结
第二章 全面风险管理组织框架
第一节 风险管理组织设计原则
第二节 全面风险管理组织类型
第三节 全面风险管理组织框架
第四节 全面风险管理部门职能
第三章 全面风险管理信息系统
第一节 风险管理信息系统框架
第二节 初始风险数据搜集梳理
第三节 数据整合及其质量控制
第四节 风险数据的挖掘
第五节 数据仓库和数据集市
第六节 风险管理信息系统运作机制
第四章 信用风险管理基本框架
第一节 信用风险管理基本前提
第二节 信用风险管理运行机制
第三节 单项授信资产管理流程
第四节 授信资产组合管理流程
第五章 银行账户信用风险分析
第一节 公司客户信用风险分析
第二节 专业贷款信用风险分析
第三节 客户银行信用风险分析
第四节 零售客户信用风险分析
第五节 主权与股权信用风险分析
第六节 授信资产证券化风险分析
第六章 信用风险建模基本技术
第一节 信用风险建模基本流程
第二节 信用风险参数计量方法
第三节 授信资产预期与非预期损失
第四节 信用资产组合违约损失分布
第七章 主要信用风险模型
第一节 客户信用评分模型
第二节 信用矩阵模型
第三节 KMV[1]组合管理师模型
第四节 信用风险附加模型
第五节 信用组合观模型
第六节 单因素信用风险模型
第八章 银行内部信用评级体系
第一节 内部信用评级体系规范化
第二节 内部信用评级体系基本框架
第三节 内部信用评级体系运作
第四节 内部信用评级体系验证
第五节 内部信用评级结果应用
第九章 银行信用风险缓释技术
第一节 信用风险缓释技术框架的演变
第二节 运用合格抵押品缓释信用风险
第三节 运用净额结算协议缓释信用风险
第四节 运用信用衍生品缓释信用风险
第十章 银行信用资产证券化
第一节 资产证券化运作机制
第二节 资产证券化会计与税收
第三节 资产证券化的金融监管
第四节 证券化资产的定价方法
第五节 资产证券化的具体操作
第十一章 市场风险管理基本框架
第一节 市场风险管理基本理念
第二节 市场风险管理组织分工
第三节 市场风险管理政策程序
第四节 市场风险衡量基本方法
第五节 流动性风险衡量与管理
第十二章 市场风险驱动因素分析
第一节 市场风险基本分类
第二节 利率风险基本分析
第三节 汇率风险基本分析
第四节 股价风险基本分析
第五节 商品风险基本分析
第六节 流动性风险基本分析
