前言

写在前面的话

《量化投资：以MATLAB为工具》一书于2014年出版，2016年修订出版了第2版。不知不觉，距离第1版面世已经有8年的时光了，我现在仍能收到很多读者的邮件，真的由衷地感谢大家多年来持续的关注和支持。

我深知该书无法满足所有层次的读者朋友，我也知道该书有着诸多可以完善的地方，我还知道现在又有了新的知识点可以补充进书里，所以经过一番重新整合，形成了此书。希望它可以对在投资道路上探索的朋友有一点点启发和帮助。

此次改版，主要是新增了Python语言和FOF投资的相关案例，从书籍的名字也可以看出来。

关于新增Python语言的相关案例，可能会引来“编程语言之争”。我想说的是，不论是MATLAB语言、Python语言，还是R语言，都仅仅是个工具而已，对其进行纯粹的效率对比或者语言易用性对比没有实际意义，而把工具用好，达到自己的目的才是真谛。就我个人而言，实际工作中MATLAB用得最多，毕竟是多年工作经验的积累，其次Python也经常使用，所以在本书里新增了一些Python的案例，希望读者朋友也能把自己提升成“多面手”。

关于新增FOF投资相关案例，是因为我在金融领域从业10年左右，先后在期货公司、保险资管、公募基金、银行理财、大型财富管理公司工作过，对各种金融业态和打法还算熟悉，核心的两块工作就是量化投资和FOF投资，所以想结合实际把量化投资与FOF投资结合在一起介绍给大家，以飨读者。

本书内容框架

本书分为基础篇和高级篇两部分。

基础篇采用了Q&A的写作方式，目的是想让刚刚接触的读者能快速有效地了解MATLAB和Python。基础篇内容来源多样，既有来自各种官方的帮助文档，又有我个人的一些总结，还有若干来自MATLAB技术论坛的讨论。

高级篇介绍了MATLAB和Python结合具体量化投资及FOF投资的相关实践案例，该部分可以帮助读者通过具体量化投资及FOF投资案例掌握MATLAB和Python的相关应用与程序包。

本书既有复杂的模型（支持向量机相关模型）介绍，又有简单的模型（品种简单波动性模型）介绍。无论模型复杂与否，我想说的是投资本身更像一门艺术，并不是复杂的模型才是“好”模型，简单的模型就是“差”模型，所有的回测都只是检测模型的历史表现，所有的模型都有其生命周期和适用条件，终极意义上的模型检验只能是“实战”。

阅读本书时，我建议读者按照“先通读章节内容，后调试程序，再精读章节内容”的顺序进行。本书的章节之间没有特别的顺序要求，读者可以选择任何感兴趣的章节开始阅读。如果您是一名量化投资和FOF投资的初学者，建议按照章节顺序通读全书。

面向读者对象

●　经济金融机构的研究人员和从业人员。

●　进行量化投资、FOF/MOM投资的从业者。

●　具有统计背景的科研工作者。

●　高等院校理工科、经济金融学科等相关专业的本科生、研究生及教师。

勘误和交流

由于笔者水平有限，书中难免会出现一些错误或不严谨的地方，恳请读者批评指正。本书在MATLAB技术论坛的“读书频道”有专门的交流板块，方便读者与笔者进行沟通。如果您在阅读过程中有任何疑问，可以在上述书籍交流板块发帖留言，笔者会尽力为您提供最满意的解答。本书的全部源代码和测试数据也可以在上述书籍交流板块下载。本书为黑白印刷，对于书中的测试和展示图片，读者可以运行源代码得到彩色图片进行查看。

如果您有什么宝贵意见，欢迎发邮件给笔者进行交流，期待能得到您真挚的反馈。

笔者邮箱：farutoliyang@foxmail.com

笔者微博：http://weibo.com/faruto

笔者博客：http://blog.sina.com.cn/faruto

笔者微信公众号：FQuantStudio

致谢

本书得到了笔者的朋友和同事的帮助，借本书出版之际，一并向他们表示真诚的感谢。

感谢电子工业出版社李冰、徐萍等编辑的支持与合作。

感谢我之前曾经共事过的量化投资和FOF投资团队成员：张冰博士、钱文博士、陈星、宋腾；周剑博士、赵婉西、陈雪莹；刘文希、伍侃、刘霁；谢鑫、白圭尧。在量化投资和FOF投资这条路上，我们要一直前行。

感谢MATLAB技术论坛的兄弟们：詹福宇博士、王小川博士、郁磊、吴鹏、谢中华和史峰，怀念自2008年开始一起走过的MATLAB岁月。

感谢连祥斌、伍侃、吴云峰、张琨、张馨元、彭安迅、张宇霖，该书部分章节由我邀请他们撰写，最后修改完善而成，在此对他们表示由衷的感谢。

感谢我的家人尤其是我的妻子，感谢她对我工作上的支持和生活上的照顾！感谢我的儿子，希望他茁壮成长！

谨以此书献给我最爱的家人、众多量化投资和FOF投资的从业者！

李　洋

2022年4月于北京中关村