三 均衡与协调

（一）均衡概念与商业周期理论

凯恩斯主义之前的货币、资本和商业周期理论家，他们的主要努力是试图建立一个能使他们能消除静态均衡理论和动态现实之间的紧张的理论框架，这种紧张关系是他们中很多人都认识到的。很自然地，这种紧张关系使商业周期理论家获得了某种特殊的力量。实际上，在两次世界大战期间，所有想到新均衡概念的经济学家的一个主要研究工作就是解释商业周期（例如Robertsion，1926；Hicks，1933）。这些努力产生了例如，哈耶克（Hayek，1928）的跨期均衡概念，以及瑞典的（林达尔、缪尔达尔等人）和马歇尔主义的（罗伯特森）周期分析。

在一个对凯恩斯理论的扩展性抨击中，卢卡斯和萨金特（Lucas and Surgent，1979）表达了他们对这些努力的认可，并将它们与凯恩斯的研究作了一个很好的对比。根据卢卡斯和萨金特的观点，凯恩斯主义之前的理论家——与凯恩斯相反——认为不需要“……为解释商业周期而建立一个有着它自己的特殊假设的经济学分支”（p.304）。经济学家如哈耶克和他同时代的学者本质上遵循与新古典经济学一样的研究策略：通过建立现存的时间序列和连续均衡之间的联系，可以使分析模型的逻辑时间与历史时间相协调。

正是在这一点上新古典学说史严重地曲解了凯恩斯主义之前的理论家，尤其是哈耶克。让我们关注一个典型的例子，约翰·希克斯直接宣称商业周期理论“超出了均衡理论”（1933：35）。这样的评论——在当时的理论家中具有代表性——并不意味着与在非理论方面研究商业周期的研究者（例如，米契尔）形成了结盟关系。它们反映的是，意识到了将均衡理论应用于理解货币经济中的周期现象存在的微妙问题和困境。

特别地，希克斯的评论证明凯恩斯主义之前的理论家实际上否认可观察到的商业周期与它们时间序列上的、连续均衡的呈现之间存在关联。哈耶克尤其明确地指出了商业周期理论家面临的这个两难困境的特征。在批评商业周期的“非货币理论”时（斯皮特霍夫、熊彼特、庇古以及其他人），哈耶克指出这些理论面临一个严重的理论困境：

出现这个困难是因为，在陈述……（一个真实的冲击）……的影响的时候，他们必须利用均衡理论逻辑。然而这个逻辑……最多只能表明这样的扰动只能来自外部……经济系统总是通过著名的适应方法，即通过形成新的均衡对这样的变化作出反应。（1933a：43）

换句话说，均衡理论面临一个严重的“库恩异常”（Kuhnian anomaly）问题：给定哈耶克严格的均衡理论概念（参照第二部分），这个理论不能使那些观察到的“背离均衡的发展”合理化，而这种背离是商业周期的特征。这是哈耶克在论述商业周期现象和均衡理论之间存在“一个明显的矛盾”时所表达的意思（参照第一部分）。事实上，哈耶克（Hayek，1933a）——卢卡斯非常热情地引用过——这一著作是对现存的均衡理论不能使商业周期合理化的一个扩展性的宣告。当然，这并没有使哈耶克变为历史主义者或者制度主义者而拒绝新古典经济学（如罗伊、米契尔和库兹涅茨那样）。相反，均衡理论应当得到进一步发展。

利用一个有名的论点，哈耶克（Hayek，1933a）认为，因为瓦尔拉斯模型不能让人信服地模拟商业周期，现实世界中存在的商业周期肯定是由这个模型中不存在的一些原因，即货币和信用引起的。瓦尔拉斯理论就其本身而言，对于商业周期的理论理解是不充分的——货币理论必须纳入其中[也是希克斯（Hicks，1933）的结论]。或者，换句话说，凯恩斯主义之前的理论家事实上主张需要“经济学的一个特殊分支……以专门解释商业周期”。

（二）开始怀疑均衡理论

哈耶克早期的大部分研究都试图建立分析工具以应对商业周期的经验现象给经济学理论带来的挑战。因此，哈耶克在1928年对跨期均衡的介绍，从本质上来说是试图提供一个工具，以处理在资本理论和商业周期理论领域中出现的那些因果过程。他之后对资本理论的研究（Hayek，1941）也许也应当从这个角度加以理解。然而，哈耶克越发清楚地认识到，跨期均衡在应用上和概念上都存在问题。例如，在包含了完全预见这个分析结构的情况下，如何分析以不确定性和不完全信息等为特征的货币经济中动态的、连续的过程，例如商业周期？^[7]如何能利用这样一种工具分析作为商业周期之特征的协调问题？如同样严格地使用前面已经讨论过的阿罗-德布罗模型，那么阐明凯恩斯主义这种类型的问题，无非就是完全消除这类问题（Hahn，1973）。

哈耶克并不是试图通过提出新的分析概念来消除这个问题——如人们可能认为林达尔对暂时均衡的创新是这么处理的——而是关注经济学理论中更加深刻的问题。然而，完全预期假设作为均衡的决定性特征，在他的思想中依然很重要。一般认为这个假设对于均衡分析的应用是必要的（参照Hicks，1933）；然而，使完全预期成为一个好的“逼近”所需的条件仍然不清楚[另外，这个假设似乎会引起逻辑上的问题，关于这点参见摩根斯坦（Morgenstern，1935）的论述]。哈耶克似乎是最先指出这点的经济学家之一：

要使这种预见……具有可能性，唯一的方式是所有的……价格实际上事先就在某个单一市场上同时固定下来，并且这是一个不仅交易现货，而且也交易所有期货的市场。（1935e：96n）

换句话说：在没有十分独特的市场组织，即利用拍卖商的服务使所有的远期市场（forward market）出清时，不能再假设完全预期具有描述上的正确性。差不多在哈耶克对均衡理论的标准假设开始产生怀疑的同时，他卷入了社会主义经济计算大辩论中。他著名的立场——在他1945年的论述（Hayek，1945）中有出色的总结——是由于局部的、经济相关的知识的特殊性，分散利用知识的市场和扩展性的财产权能比中央计划更好地利用所有的信息（第四章会有更多讨论）。

（三）《经济学与知识》

所有这些似乎都反映了哈耶克越来越意识到经济学理论中认识论问题的重要性。正是这点使他对“协调问题”有新的认识：当每个主体仅拥有不完全和异质的知识，而他们每一个人都卷入到复杂的、扩展的劳动分工中时，众多的主体如何能成功地协调他们的行动？^[8]这个协调问题是亚当·斯密思想的核心，但之后因为例如完全预期/完全知识假设的使用而被忽视了。哈耶克第一次全面地讨论“斯密问题”是他1937年的文章：《经济学与知识》。

在这篇文章的导论部分，哈耶克解释，他会考察：

……有关不同社会成员持有的知识的假设和命题在经济学分析中的作用……（与）……形式性的经济学分析究竟在何种程度上传达了有关现实世界中所发生的事情的知识。（1937：33）（译文引自哈耶克：《经济学与知识》，载《个人主义与经济秩序》，邓正来译，生活·读书·新知三联书店2003年版，第52页——译者）

很明显，这里哈耶克关注两个不同的认识论层面：被分析个体的知识和做分析的经济学家的知识。这种二分法背后的逻辑是，只有在“重言式”（tautologies of）的经济学理论中附加“有关知识是如何获得和交流的明确阐述”（同上）时，经济学家在经济学范围内提出有关因果关系的重要命题才是正当的。^[9]

通过（进一步地）区分个体的均衡和相互依存的个体构成的系统均衡，哈耶克的这一观点变得更为具体了。对于单个个体，均衡不会造成特殊的问题：行动“作为行动”总是基于计划的行动，而计划是基于对客观存在的主观感知。哈耶克认为，根据这些感知，对于单个个体来说，均衡可以被认为是先验存在的。它遵循“纯选择逻辑”——这里他大概是指米塞斯的人类行为学。现在，那个阐述本身可能是有问题的，但是为了便利讨论另外的问题，哈耶克先把它放在一边。他认为，只有当我们希望在个体均衡和相互依存的主体构成的系统均衡之间建立对应性时，问题才会出现。为阐述社会的过程，但使用的却主要是用于理解单个个体的行动的逻辑，一般来说这种合成加总原则是不允许的。但是为什么会这样？既然每个个体可以在任何时候达到均衡状态，为什么在相互依存的主体构成的系统中，均衡不能同时达到？

哈耶克仔细分析了这个问题，他认为如果这些主体对客观现实都有相同的感知，那么谈论相互依存的主体构成的系统的均衡（即计划的一致性）才是有意义的。重要的是，这个现实包括其他个体的行动和计划。哈耶克认为，标准的均衡理论忽视了这个困难，因为作为惯例，它假定所有的主体都有关于客观现实的相同知识。认为借助于我们理解单个个体行动的选择逻辑，就能获得关于社会过程的命题，这必然等同于假定所有的主体都拥有相同的知识，以及“这样的陈述，即如果人们无所不知，那么他们便会处于均衡的状态之中，这个陈述的正确性显然是因为我们就是那样定义均衡的”（1937：46）。

问题是完全信息、完全预期等假设，“……未能对这样一种均衡状态将在何时并以何种方式产生的问题做出任何解释”（1937：46）。换句话说，“纯粹的均衡分析”并不能说明任何有关非均衡或者趋向于均衡的问题。与此有关的命题必须是经验命题；具体地说，它们必须是“关于获取知识的命题”（p.33）。只有关注这些命题，也就是说，通过对学习过程的理论化，经济学理论才能够解决为什么个体“应该永远是正确的”（p.34）问题，这是实施一致的计划：“……如果我们想提出这样一种论断……即人们将趋近（均衡状态），那么我们就必须解释他们将通过何种途径获得必要的知识”（p.46）。

对这种协调状态感兴趣的唯一正当理由是“假设趋向均衡的趋势的存在”，尽管哈耶克并没有怀疑这种“趋势”是一个经验事实，但他那个时代的经济学没能在理论上将这种趋势合理化，这使他感到焦虑。回避或者不考虑学习过程——如卢卡斯所明确做的那样（1987b：218）——暗含的是假设“斯密问题”已经解决了。用现代术语来说，哈耶克强调的问题——几乎与瓦尔德（Wald）和冯·诺伊曼（von Neumann）同时——是稳定性问题。他也对现在宏观经济学中非常盛行（尤其是受到了新古典理论的影响）的“代表性的个体”（representative agent）模型（Kirman，1992）提出强烈的批评：如果我们只关注代表性个体，仅应用“纯选择逻辑”，所有有趣的协调问题都会被忽视。

而且，哈耶克明确了一些仍未得到令人满意的解决的深层次问题：如果没有经济活动的明确协调者，个体如何能利用所有潜在的、能够提高效用的交易的可能性，如何知道他们什么时候需要发现什么商品能交易、能在哪里交易、什么时候交易、和谁交易、以什么价格交易等等（参照Fisher，1983）？如假设——如新古典经济学所做的——个体理性意味着一直都不存在增进效用的交易可能，那么对于哈耶克来说，这就相当于不合理地把个体的理性等同于系统的理性，从根本上说，这就回避了他在《经济学与知识》中论述的那个问题。让我们回到理性预期；哈耶克的个体均衡和相互依存的主体构成的系统的均衡之间的区别，在这个背景下也有重要的意义。^[10]

（四）哈耶克，知识和理性预期

哈耶克（Hayek，1937）认为作为一个启发式原则，对经济学理论中的假设的评价，一般来说应基于这一点，即给定的假设从“……被认为有可能是真的；至少在大体上，必须有可能证明在特定情形中是真的”（p.37）这个意义上说是否具有“正当性”。应用这一原则，我们认识到经济主体——“至少在大体上”——能够将效用最大化，因为这个活动包含纯粹的个人决策。然而，理性预期均衡的形成预测需求，和内生变量的均衡分布参数的知识，这个假设“……在分散的竞争市场的背景下，一般来说不能被认为有可能是真的”（Frydman，1984：111）。如大量关于趋向理性预期均衡的文献所表明的，哈耶克关于个体均衡和多主体经济中的均衡之间的区别确实是非常根本性的（参见Machlup，1983；Arrow，1987b）。

进一步考察哈耶克（1937，1945）对经济学分析中知识的作用的探讨，那么就更加容易理解哈耶克和新古典经济学之间在基本的方法论和认识论上的区别。哈耶克（1937）对学习过程的讨论所隐含的是那个被他视为“知识分工”的问题（p.50），或者，如现代奥地利学派经济学家所说的，那个“不同的人了解不同的事”的事实。给定这个分工，经济学的核心问题是解释，通过“……一群每个人都只拥有少量知识的人之间的自发互动”（pp.49-50），是如何产生只有当计划者拥有全部的社会知识储存（这里的要点就是“没有单个的人拥有”）时才有的结果（这里指的是“均衡”），通过全盘的计划才能产生。这可以被看做是现在主要与哈耶克（和卡尔·波普尔）有关的方法论立场的早期版本：社会科学主要的应用领域是有意识的人的行为导致的无意识的结果。例如，市场现象，是“看不见的手的解释对象”（参照Ullman-Margalitt，1978）。

当然，哈耶克局部信息的洞见自然会产生显著的影响，特别是在新古典经济学的微观经济学部分。“哈耶克式”（Hayekian）的主体和新古典经济学的主体在认识论上的关键区别，本身与不完全信息问题并没有关系。相反，哈耶克笔下的个体并不知道“经济体系的结构”（Muth，1961：5）。哈耶克（1933a）早就强调经济主体一般来说不会拥有关于经济运行的理论/科学知识。正如他提出的：“……生产是由价格控制的，独立于个体生产者对整个过程所拥有的任何知识”（p.84）。在《知识在社会中的运用》（1945）中，哈耶克对科学知识（“一般规则意义上的知识”，p.80）和“有关特定时空的情势的知识”作了明确的区分。

在我们这个讨论背景中，这种区分意味着“相关经济理论的预测”（Muth，1961：3）和局部知识之间的重要区别。哈耶克对科学知识和实践知识之间的区别（就如事实上那样）——每一个哲学史的学生都会认识到——本质上是对“看不见的手”的推理的应用：经济系统发挥作用，而且原则上并不需要任何人精确地拥有“为什么会这样”的科学知识。当然，这并不意味着这个“为什么”——也就是说，“看不见的手”的过程的性质，是这个过程将个体行动综合成整体的（有利的）无意识的结果——是无趣的。

相反，理解这个过程是非常重要的；正如富兰克林·费雪（Franklin Fisher，1983）所阐述的，构建一个令人满意的稳定性理论对于均衡分析的可应用性是必需的。因此假定个体拥有关于“经济体系的结构”的知识就相当于忽视哈耶克对知识的分类，也等同于忽视经济现实中还没有得到（完全）理解的方面（稳定性、学习过程等）。最重要的也许是：它给社会科学中那个最基本的待解释对象，即“人的行动的无意识结果”没有留下什么余地。如阿罗（Arrow，1987b）在相似的背景下观察到的：“如果每个个体都拥有经济的完整模型，经济的运行之手事实上就是清晰可见之手。”（p.208）换句话说：通过如此宽泛地论述个体的认识能力，那么市场现象的解释就无需使用“看不见的手”的观念，而是本质上可从“完全有意识的”这个方面去解释。