人民币汇率波动特征的计量分析
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作者简介

高艳,女,汉族,1981年12月出生,黑龙江省鸡西市人,经济学博士,现为河北经贸大学商学院副教授,主讲中级计量经济学课程。2004年获得吉林大学信息与计算科学专业学士学位,2007年毕业于吉林大学数量经济学专业,获得硕士学位,后执教于河北理工大学(现更名为华北理工大学),从事时间序列分析、回归分析等统计课程的教学工作。2010年考入吉林大学商学院,师从陈守东教授,进行金融计量方向的研究,2014年7月获得经济学博士学位,同年9月,调入河北经贸大学商学院。主要研究领域为金融计量分析。在《武汉金融》、《管理学报》、《统计预测与决策》、ournal of Computers等杂志发表论文十余篇,代表性论文有《基于向量乘积误差模型的中、日、韩三国汇率波动的溢出效应研究》、《人民币汇率与中美宏观经济之间的动态相关性研究》、Computeron Different Distributions”等。近两年参加了金融学年会及数量经济学年会等高水平学术会议,进行了广泛的学术交流。

本书得到河北经贸大学国家一流学科应用经济学学科、河北省重点学科产业经济学学科和学术著作出版基金的资助