重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究：基于操作风险度量不确定性视角

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前言

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 操作风险内涵界定

1.3 操作风险度量的基本方法

1.4 损失分布法下操作风险度量

1.5 损失分布法度量的不确定性

1.6 问题提出和研究意义

1.7 研究内容与结构

2 操作风险度量不确定性的影响因素

2.1 引言

2.2 损失分布模型的外推

2.2 样本异质性

2.3 本章小结

3 监管资本与其度量误差的度量

3.1 引言

3.2 监管资本度量模型

3.3 度量误差的测度模型

3.4 本章小结

4 相对误差随监管资本变动的特征

4.1 引言

4.2 监管资本及其相对误差的公共影响因子

4.3 相对误差V1随监管资本变动特征

4.4 相对误差V2随监管资本变动特征

4.5 本章小结

5 绝对误差随监管资本变动的特征

5.1 引言

5.2 Weibull分布下监管遗漏风险变化特征

5.3 Pareto分布下监管遗漏风险变化特征

5.4 本章小结

6 结论与研究展望

6.1 全书总结与创新点

6.2 政策建议

6.3 研究展望

参考文献