第二节
个贷业务不良贷款情况

一、银行机构不良贷款

（一）分类型银行不良贷款规模及占比

不良贷款规模及不良贷款率是判断金融机构风险的重要指标。根据银保监会数据，截至2022年末，银行业金融机构不良贷款余额3.8万亿元，较年初增加1 699亿元。不良贷款率1.71%，同比下降0.09个百分点。商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款的比例为78%，保持较低水平。2022年，银行业金融机构累计处置不良资产3.1万亿元，其中不良贷款处置2.7万亿元。

2014年至2022年间，全国商业银行总体不良贷款余额持续增长，从2014年3月的6 461亿元增长到2022年12月的29 828亿元。这期间，全国商业银行不良贷款规模在2014年至2020年保持较快增长速度，年均增长率约为52%。在2020年后总体不良贷款余额增长有所放缓，至2022年末年平均增速为4.65%，可见2022年后监管部门对商业银行的不良贷款规模控制和商业银行的风险管理能力有一定的加强。与此同时，商业银行总体不良贷款率也呈现出与不良贷款规模相似的趋势，在2022年9月到达1.96%的峰值后持续回落，2022年末商业银行总体不良贷款率为1.63%，在近三年来得到了有效抑制。

2014年至2022年间，大型商业银行不良贷款余额持续增长，从2014年9月的4 272亿元增长到2022年6月的11 873.15亿元。这期间大型商业银行不良贷款规模经历了两轮较快的增长，分别是2014年下半年到2016年初和2019年初到2020年末。以2019—2020年为例，大型商业银行不良贷款规模从2019年初的8 095亿元增长到2020年末的11 051.5亿元，年均增长率达到18%，这一方面是由于贷款规模增长导致的，另一方面全国金融机构不良贷款率在这一时期也出现较快增长。在经历金融监管部门的调控后，不良贷款率在2021年之后逐渐降低，到2022年6月，大型商业银行不良贷款余额共计11 873.15亿元，不良贷款率为1.34%，较2020年末下降了0.18个百分点，如图1-10所示。

近年来，股份制商业银行不良贷款规模从2014年9月的1 527亿元增长到2022年6月的5 144.11亿元，年均增长率达33.8%，如图1-11所示。股份制商业银行的不良贷款率在2014年后持续攀升，到2017年稳定在高位，直到2020年第三季度，股份制商业银行的不良贷款率一直维持在1.6%的较高水平。在强监管的控制下，2021年第四季度之后，股份制商业银行不良贷款率持续下降，至2022年6月，不良贷款率为1.35%，与大型商业银行基本持平。

城市商业银行不良贷款规模同样经历了快速增长，尤其是2014年至2019年间，从2014年9月的786亿元增长到2019年9月的4 214亿元，年均增长率达到87%，随后保持稳中有升态势。不良贷款率在这一期间也在不断攀升，从2014年9月的1.11%提高到2019年9月的2.48%，为历年来最高值，见图1-12。随后大多保持下降，到2022年6月，城市商业银行不良贷款规模为4 701.85亿元，不良贷款率为1.89%，高于大型商业银行和股份制商业银行平均水平。

农村商业银行不良贷款规模和不良贷款率增长趋势与城市商业银行相近，从2014年到2019年经历了快速增长，不良贷款规模从2014年9月的1 002亿元增长到2019年9月的6 146亿元，年均增长率达102.7%。2019年之后其不良贷款率持续下调，但是农村商业银行不良贷款率下降幅度较城市商业银行更小，且整体来看，农村商业银行的不良贷款规模和不良贷款率均远超城市商业银行。截至2022年6月，农村商业银行不良贷款规模达7 543.99亿元，不良贷款率为3.3%，不良贷款率为所有类型银行中最高的，峰值为2018年6月的4.29%，见图1-13。

外资商业银行在所有类型银行中维持了最低的不良贷款率，这可能与其相对较高的风控水平以及面临更严格监管有关。2014至2016年其不良贷款规模和不良贷款率经历了快速的增长，其中不良贷款规模从2014年9月的133亿元增长到2016年9月的157亿元，年均增长率为9%；不良贷款率从2014年9月的1.16%增长到2016年9月的1.41%。随后外资商业银行不良贷款率基本保持下降态势，到2022年6月，其不良贷款率仅为0.8%，不良贷款规模为123.29亿元，如图1-14所示。

（二）个人不良贷款的规模及占比

个人不良贷款的规模和占比，直接反映了在银行违约风险管理中个人信用风险的危险程度和重要程度。根据银保监会数据，2014—2020年我国商业银行个人贷款不良规模持续扩大，总体个人贷款不良余额从2014年的882.3亿元增长至2020年的3 697.14亿元，由图1-15可知2020年商业银行总体不良贷款规模为27 014.77亿元，个人不良贷款占比为13.7%。由此可以看出个人贷款的不良规模随着商业银行信贷规模和个人贷款规模的不断扩张而增加，与此同时，2014—2020年个人贷款的不良率基本在0.6%~0.8%的区间波动。

从总体个人不良贷款的构成来看，根据银保监会数据，商业银行个人不良贷款主要由信用卡、汽车、住房按揭、其他四种用途构成。以四类用途的个人贷款不良余额分别与总体个人不良贷款余额做比，得到2014—2020年个人不良贷款结构如图1-16所示。可以看出，信用卡不良一直占个人不良贷款的四成以上，连同住房按揭不良构成了个人不良贷款的主要部分，而汽车不良余额的占比一直相对较小。

从总体个人贷款分用途的不良贷款率变化来看，四类主要用途的个人贷款不良率呈现出不同的趋势。根据银保监会数据，如图1-17所示，在四类主要用途的个人贷款中，住房按揭贷款不良率一直处于低位且保持平稳，在0.29%~0.4%的范围内浮动；汽车贷款不良率呈现下降态势，从2016年的峰值2.29%降至2020年的1.3%；信用卡不良率一直略高于其他不良率，且二者变化幅度保持同步，近年来呈现略微上升的态势。到2020年，信用卡不良率已经成为四类个人贷款中最高的，2020年不良率为2.12%，这表明近年来信用卡违约可能是个人信用风险发生的重灾区，应予以特别的重视和防范。

遗憾的是，银保监会公布的商业银行个人贷款不良贷款余额和商业银行个人贷款不良率这两个口径对的数据都只更新到2020年，此后这两类统计数据已经停止发布，近三年的个人贷款不良情况我们只能从具有代表性的几家银行数据中窥得一些端倪。

（三）五大行的个人贷款不良率及其结构

根据上市公司年报数据进行整理如表1-1所示，2022年五大行个人贷款不良率分别为：工商银行不良贷款率1.38%，个人贷款不良率0.60%；农业银行不良贷款率1.37%，个人贷款不良率0.65%；中国银行不良贷款率1.32%，个人贷款不良率0.71%；建设银行不良贷款率1.38%，个人贷款不良率0.55%；交通银行不良贷款率1.35%，个人贷款不良率0.85%。可以看出，五大行个人贷款整体上不良率较低，体现了较好的风险管理水平。

因中国银行在2022年年度报告中未披露个人不良贷款的用途明细，本书仅归纳梳理了其余四大银行的不良贷款明细数据，如下表所示。四家银行在不良贷款披露口径上有一些差别，但是在个人不良贷款余额、个人住房贷款、个人经营性贷款、信用卡透支、公司贷款、不良贷款总额等数据口径上保持一致。

根据表1-1中数据对四家银行的不良贷款结构进行分析，如图1-18所示。从图中可以看出，四家银行的不良贷款中，公司不良贷款的占比区间约为80%~85%，个人不良贷款的占比区间约为15%~20%。由于股份制银行、城商行、农商行等商业银行在业务类型和比重上与国有大型银行存在一定差异，各家的情况不一而同，且没有统一而明确的行业数据表明行业情况，此处不再赘述。

根据表1-1中数据对四家银行的个人不良贷款结构进行分析，如图1-19所示，可以看出个人住房不良贷款在工商银行、农业银行、建设银行个人不良贷款中的占比最大，信用卡透支次之；信用卡透支在交通银行个人不良贷款中的占比最大，个人住房不良贷款次之。其他商业银行以及整个银行业的个人不良贷款结构可能有所不同，此处不再赘述。

根据表1-1中数据，对四家银行的个人不良贷款中各项用途的不良贷款率进行计算，如图1-20所示，四家银行各项不良率呈现出依用途而不同。如果不考虑其他个人不良贷款中各家银行的情况不尽相同，则四家银行中个人住房贷款的不良率普遍最低，而消费贷、信用卡的不良率普遍较高，尤其是信用卡的不良率比较突出。其他商业银行以及整个银行业的情况可能有所不同，不再赘述。

前文提到，近年来信用卡规模迅速扩张，结合四大国有商业银行信用卡不良率相对其他子项较高，不难看出信用卡近年来“跑马圈地”式的粗放经营，暴露出了在风险管理上的短板。其他银行的信用卡不良率也可以佐证这一结论，例如股份制银行中，兴业银行、中信银行、招商银行信用卡不良率2022年均出现走高，兴业银行信用卡贷款2022年不良率为4.01%，较上年末上升1.72个百分点，中信银行、招商银行截至2022年末不良率分别为2.06%、1.77%，较上年末分别增长0.23个百分点、0.12个百分点。又例如在区域性银行中，郑州银行信用卡余额不良率为2.09%，较上年末增长0.03个百分点。

对于近年来信用卡市场信用风险凸显的问题，2022年银保监会、央行发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，对信用卡业务管理、发卡营销、授信风控等方面提出更高要求。受这一监管规定的影响，多家银行在2022年下半年采取了对长期睡眠卡进行销卡或暂停服务等措施，不仅为快速扩张的信用卡市场规模进行了降温，也有利于银行加强业务风险管控，提升经营能力。