1.2.3　研究内容

本书主要分为以下7个章节：

第1章，绪论。本章主要介绍了本书的选题背景和研究意义，梳理了研究思路、研究方法及研究内容，最后指出了本书的主要创新点。

第2章，文献综述。本章首先从传统金融学和行为金融学两个视角阐明了证券市场媒体效应的理论基础；其次厘清了投资者情绪在证券市场风险波动中的作用机制；最后从技术层面梳理了媒体信息的分类方法与量化方法，以及洞悉媒体与证券市场关联的分析模型。

第3章，研究总体设计。本章首先介绍了本书的总体研究框架；其次介绍了研究过程中可能面临的难点问题；最后针对研究目的和难点问题，提出了研究总体技术路线。

第4章，互联网财经新闻的自动获取、主题分类与情感量化。第4章为本书奠定了数据基础，首先介绍了本书获取海量互联网财经新闻的途径；其次介绍了本书所采用的新闻主题自动分类技术；最后介绍了将新闻转化成为结构化数据的情感量化方法。

第5章，互联网财经新闻与证券市场的关联性分析。本章从施动者、受动者、管理者三个角度，对互联网财经新闻的证券市场影响性进行了验证，试图揭示二者更深层次、更复杂的关系。首先对现有的证券市场媒体效应的经典理论与研究方法进行了系统梳理；其次，从施动者、受动者、管理者三个角度提出了相应的研究假设；再次，在总结现有研究方法的基础上，设计了适用于本书的研究路径与方法；最后，对实证结果进行了归纳、总结与分析。

第6章，基于深度学习的证券市场新闻媒体效应的精准捕捉。本章从金融学和计算机科学交叉学科的视角，弥补传统的金融计量方法难以捕捉现实证券市场复杂动态过程的缺陷，进一步提出了一个深度学习框架，用整体、连续，而非单一的数据关系，研究复杂市场因素对证券市场新闻媒体效应的综合影响。

第7章，研究总结、政策建议、不足与未来展望。本章在对全书的研究工作进行总结的基础上，为不同的市场参与者提供了应用建议与决策参考依据。同时，对研究中存在的不足进行了分析和反思，对证券市场媒体效应领域未来可能的研究热点与研究方向进行了展望。