1.1.4 高频

高频交易是离金融的本质最远的一个量化领域，这一领域更像是一个计算机与电子信息的主战场。

高频交易的参与者通常不需要深刻理解整个金融市场的运行，也不需要了解宏观经济和产业基本面的数据，而需要更多地基于数学知识和算法技巧，利用高效的程序化方法来获利。

高频交易并不意味着交易的频率高，但是其分析的数据通常都是高频的，通常要求下单的速度极快。

高频的数据必然导致在分析时数据量的指数级增加。数据量的增加就要求我们必须提高回测的效率和实盘计算的速度，所以，高频交易对交易硬件的配置有很高的要求。在这一方面，很多时候普通的交易线路已经不能够满足高频交易机构了，因此更多的机构会使用专线进行交易，甚至有些机构的网络传输通信协议栈的解析也会采用非传统的方式。

通常使用高频策略不需要投资者有过多的金融市场的专业知识，但是对投资者的建模能力与计算机性能有着较高的要求。