2011年南开大学经济学基础（微、宏观）考研真题及详解

一、简答题（50分）

1．解释完全竞争的市场为什么总可以实现帕累托最优状态。

答：（1）帕累托最优状态是用于判断市场机制运行效率的一般标准。帕累托最优状态是指，在既定资源配置状态下，任意改变都不可能使至少有一个人的状况变好而又不使其他任何人的状况变坏，即不存在帕累托改进，则称这种资源配置状态为帕累托最优状态。一个经济实现帕累托最优状态，必须满足三个必要条件：①任何两种商品的边际替代率对于所有使用这两种商品的消费者来说都必须是相等的；②任何两种生产要素的边际技术替代率对于任何使用这两种生产要素的生产者来说都必须是相等的；③任何两种商品对于消费者的边际替代率必须等于这两种商品对于生产者的边际转换率。

（2）完全竞争市场之所以总可以实现帕累托最优状态，可以从满足帕累托最优状态的三个必要条件分别加以说明。

①从交换的最优条件来看，在完全竞争市场条件下，单个消费者都是价格的接受者，每个消费者都会调整对商品的需求以满足从而实现效用最大化。既然各消费者都是价格的接受者，那么各消费者购买任意两种商品的数量必使其边际替代率等于全体消费者所面对的共同的价格比率。因此，任何两种商品的边际替代率对所有的消费者都相等。

②从生产的最优条件来看，在完全竞争市场条件下，单个生产者都是要素价格的接受者，每个生产者都会调整要素的需求以满足从而实现利润最大化。既然各生产者都是要素价格的接受者，那么各生产者购买并使用的任意两种要素的数量必使其边际技术替代率等于全体生产者所面对的共同的要素价格比。因此，任何两种要素的边际技术替代率对所有生产者都相等。

③从生产和交换的最优条件来看，任何两种产品生产的边际转换率即为两种商品的边际成本之比，每一消费者对任何两种商品的边际替代率等于其价格比。在完全竞争条件下，任何产品的价格等于边际成本，因此，任何两种产品的边际替代率等于它们的边际转换率。

（3）综上所述，在完全竞争条件下，帕累托最优的三个必要条件都可以得到满足。换而言之，在完全竞争的市场机制作用下，整个经济可以达到帕累托最优状态，这样的经济必定是最优效率的经济。

2．判断并解释“在长期中，厂商总可以在代表最优生产规模的最小平均成本处生产”的说法是否正确。

答：（1）“在长期中，厂商总可以在代表最优生产规模的最小平均成本处生产”的说法是正确的。长期是指厂商可以根据他要达到的产量调整其全部生产要素的时期。厂商在长期是可以实现每一个产量水平上的最小总成本的，因此，厂商在长期实现每一产量水平的最小总成本的同时，必然也就实现了相应的最小平均成本。

（2）在长期里，对于任一产量水平，所有短期平均成本最小值的组合就构成了厂商的长期平均成本曲线。假设各个产量的规模由其短期平均成本线表示，长期平均成本曲线可以根据短期平均成本曲线求得。

沿着图1-1中所有的曲线的实线部分，厂商总是可以找到长期内生产某一产量的最低平均成本。这里只分析一个地方，即生产产量的厂商一定选择规模而不是规模，因为的成本小于的成本。由于在长期内可供厂商选择的生产规模是很多的，因此在理论分析中，可以假定生产规模可以无限细分，从而可以有无数条曲线，于是，便得到长期平均成本曲线。显然，长期平均成本曲线是无数条短期平均成本曲线的包络线。在这条包络线上，在连续变化的每一个产量水平，都存在曲线和一条曲线的相切点，该曲线所代表的生产规模就是生产该产量的最优生产规模，该切点所对应的平均成本就是相应的最低平均成本。

图1-1  长期平均成本与短期平均成本

（3）因此，曲线表示厂商长期内在每一产量水平上可以通过选择最优生产规模实现最小的平均成本。

3．在知道公共物品和私人物品的市场需求曲线的情况下，公共物品和私人物品的价格是怎么确定的？消费者是否认同公共物品定价方式？为什么？

答：（1）私人物品的市场需求曲线是由个人需求曲线在水平（即数量）方向相加得到的，表示的是整个市场在各个价格水平下愿意且能够购买的数量，而供给曲线则是市场在各个价格水平下愿意向整个市场提供的数量，私人物品的定价方式就是市场供给曲线与市场需求曲线相交的地方，此时的价格是每个消费者愿意单独支付的价格，而数量则是所有消费者愿意消费的数量。图1-2展示的是只有两个消费者消费私人物品的情况。

图1-2  私人物品价格的确定

（2）公共物品指供整个社会共同享有的物品，具体不同于私人物品的两大显著特点：非竞争性和非排他性。考虑到公共物品的特性，公共物品的市场需求曲线是所有消费者需求曲线沿纵向（即价格方向）相加得到的。同样，公共物品的供给曲线与需求曲线的交点所决定的价格就是最优价格，显然此时的公共物品价格应该等于所有消费者愿意支付的价格之和。图1-3展示的是只有两个消费者消费公共物品的情况。

图1-3  公共物品价格的确定

（3）消费者是不满意这种定价方式的。首先，单个消费者通常并不很清楚自己对公共物品的需求价格，更不用说去准确地陈述他对公共物品的需求与价格的关系；其次，即使单个消费者了解自己对公共物品的偏好程度，他们也不会如实地说出来。为了少支付或不支付价格，消费者会低报或隐瞒自己对公共物品的偏好。他们在享用公共物品时都想当“搭便车者”，不支付成本就得到利益。由于单个消费者对公共物品的需求曲线不会自动显示出来，所以无法将它们加总得到公共物品的市场需求曲线并进而确定公共物品的最优数量，事实上如果按照这种方式定价的话，市场本身提供的公共物品通常将低于最优数量，因此这种定价方法失灵。

4．说明凯恩斯极端情况和古典极端情况的经济意义，并说明两种情况下货币政策和财政政策的有效性。

答：（1）当曲线为垂直线而曲线为水平线时，这种情况就称为凯恩斯主义的极端情况，其经济含义就是在此区域经济处于萧条阶段；当曲线为水平线而曲线为垂直线时，这种情况就称为古典主义的极端情况，其经济含义就是在此区域经济处于充分就业阶段，如图1-4所示。

（a）凯恩斯极端　 　 （b）古典主义极端

图1-4  凯恩斯极端与古典主义极端

（2）对于凯恩斯极端情况，财政政策十分有效，而货币政策完全无效。一方面，曲线为水平线说明当利率降到这样低的水平时，货币需求的利率弹性为无限大，这时人们不管有多少货币都只想持有在手中（即进入“凯恩斯陷阱”），因此货币当局想用增加货币供给来降低利率以刺激投资，是不可能有效果的。此时政府实行扩张性财政政策，并不会使利率上升，从而对私人投资不产生“挤出效应”，因此即使曲线不垂直而向右下方倾斜，财政政策效果非常明显；另一方面，线为垂直线，说明投资需求的利率系数为零，即不管利率如何变动，投资都不会明显变化。在投资需求停滞时期，利率即使发生了变化，也不能对投资产生明显的影响。垂直的投资需求曲线产生垂直的曲线，这时，即使货币政策能改变利率，对收入也没有作用。

（3）对于古典主义极端情况，货币政策十分有效，而财政政策完全无效。一方面，呈水平状，说明投资需求的利率系数达到无限大，利率稍有变动，就会使投资大幅度变动。因此，政府因支出增加或税收减少而需要向私人部门借钱时，利率只要稍有上升，就会使私人投资大大减少，产生完全“挤出效应”；另一方面，若曲线为垂直线，说明货币需求的利率系数为零，人们再不愿为投机而持有货币，在此情况下，政府支出的任何增加都将伴随着私人投资的等量减少，显然政府投资完全“挤出”私人投资。因此，扩张性财政政策完全失效。但是，此时实施扩张型的货币政策，则会使得利率下降，直到新投资使收入水平提高到正好把所增加的货币额全部吸收到交易需求中。

5．货币冲击在长期和短期内对一国的实际产出会产生怎样的影响？用宏观经济学各理论流派的观点加以解释。

答：（1）凯恩斯主义认为，短期内货币供给增加会导致货币供给曲线右移，从而导致利率下降，而利率下降将会导致投资增加，从而使得国民收入水平提高，因此短期货币供给增加有效。一般认为，凯恩斯主义认为长期货币是中性的。

（2）货币主义认为，在短期中，货币供给量可以影响实际变量如就业量和实际国民收入。因为根据费雪的交易方程，如果货币流通速度以及物价水平在短期内不发生变化的话，增加货币供给是可以增加实际国民收入的；在长期中，增加货币的作用主要在于影响物价水平以及其它用货币表示的量如货币工资等，而不能影响就业量和实际国民收入。根据货币主义的自然率假说，就业量和实际国民收入是技术水平、资源数量等非货币因素所决定，因此交易方程中的和无关，而在长期又是一个不变的常数，因此长期增加货币供给只会带来价格水平上升，从而导致通货膨胀。

（3）新古典宏观经济学认为，增加货币供给无论在短期还是在长期都是无效的。根据新古典宏观经济模型，假如货币当局宣布打算提高货币供给，理性的当事人在形成他们的预期时会考虑这个信息并完全预见到货币供给的提高对一般价格水平的影响，结果，产量和就业会停留在自然率水平上不动。当货币工资在一个向上的价格预期下提高时，总需求曲线向右移动的效果就被总供给曲线向左移动所抵消。这样，经济停留在垂直的长期供给曲线上，因此即使在短期，产量和就业也没有变化，即货币是中性的。

二、计算题（60分）

1．消费者消费、两种商品，效用函数为，收入元。

（1）求对商品的需求函数。

（2）设商品的价格，商品的价格从2降为1，求替代效应和收入效应。

解：（1）设商品、的价格分别为、，根据消费者最优选择条件，得：

整理得：。

再结合预算约束条件，可求得商品的需求函数为：

（2）当，时，根据上面求得的需求函数可以得到商品的最优消费量为：

将数据代入预算约束中便得商品的最优消费量为：

当商品的价格从2降为1时，根据上面求得的需求函数，可以得到商品的新最优消费量为：

因此，总的价格效应为（40-20）=20。替代效应计算如下：

为保持原来的购买力不变（即在新的价格水平下选择原先的消费束），设在新价格体系下的新收入（补偿性收入）应为，于是有：。设在新价格体系下消费者对两种商品的最优消费量为、，根据消费者最优选择条件有：

整理得：

此时的补偿预算线为：

联合得。

因此替代效应为（32-20）=12，收入效应为（40-32）=8。

2．已知市场反需求函数，成本函数为。

（1）两厂商进行古诺竞争，求均衡时两厂商的产量和利润。

（2）两厂商进行伯特兰竞争，求均衡时的产量和利润。

（3）厂商1和厂商2进行斯塔克尔伯格竞争，厂商1是领先者，厂商2是追随者，求均衡时的产量。

（4）两厂商结成卡特尔组织，平分市场，求均衡时的产量和利润；若厂商2不背叛，厂商1背叛，求各自的产量和利润。

解：（1）已知市场反需求函数，而市场总需求量为厂商1和厂商2需求量之和，即，因此，由此厂商1的利润函数为：

利润最大化的必要条件为：

这就是厂商1的反应函数。

同理可求得厂商2的反应函数：

求解上面两个反应函数的联立方程，得：

将代入反需求函数，可得价格。

各自的利润为：

（2）伯特兰竞争均衡就是价格竞争，因为是完全相同产品，所以必然价格相同且等于边际成本，因为边际成本都是4，所以竞争均衡的结果是各自价格都是4，将价格代入反需求函数中可得总产量为48，因此各自产量为24，厂商1和厂商2的利润为：

（3）先将追随者厂商2的产量反应函数代入厂商1的利润函数中，得：

由利润最大化的一阶条件得：

代入厂商2的产量反应函数得：

此时价格为：

厂商1的利润为：

厂商2的利润为：

（4）若两厂商结成卡特尔组织，平分市场，实际上就构成了垄断。卡特尔组织的利润函数为：

由利润最大化的一阶条件得：

各自平分产量，因此有。

此时价格为：

各自利润为：

若厂商2保持合作，厂商1不合作，则厂商2维持低产量12，厂商1根据自己的产量反应函数制定最佳产量，为，市场总产量为，代入反需求函数得产品价格为，于是厂商1和厂商2的利润分别为：

3．已知消费函数为，投资函数为，政府购买支出为，税收为，货币需求为，货币供给为，其中为高能货币。

（1）求曲线。

（2）时求曲线。

（3）时，求均衡的消费、投资、收入和利率。此时政府是否预算平衡？如果不平衡，要达到平衡，政府支出是多少？

（4）求总需求曲线。

解：（1）根据三部门经济产品市场均衡条件，将消费函数、投资函数和政府购买及税收代入该均衡条件，得：

化简得曲线方程：

（2）时，货币需求为，由货币市场均衡条件，得：

整理得曲线方程：

（3）联立和曲线方程，得均衡利率和均衡收入水平，代入消费函数、投资函数以及税收函数中可得消费为，投资为，税收为。

税收不等于政府支出，所以预算不平衡。为达到预算平衡，必须有，重复（1）的运算，得到新曲线方程为：

联立（2）中的曲线方程可得此时的均衡利率和均衡收入水平，因此政府支出为

。

（4）最初的曲线方程为，最初的曲线方程为：

联立这两个方程并消去变量便得到总需求曲线方程：

4．假设经济由如下三个式子来描述：总需求状况为；菲利普斯曲线为；奥肯定律为。其中为产出增长率，为货币供给增长率，为通货膨胀率，为失业率。求：

（1）经济的自然失业率是多少？

（2）假设失业率等于自然失业率，通货膨胀率为8％。产出增长率是多少？货币供给增长率是多少？

（3）假设政府要把通货膨胀率从第一年的8％降到第二年的4％，求第二年的实际失业率并计算牺牲率。

解：（1）自然失业率就是通货膨胀率不变的失业率，因此根据菲利普斯曲线易知经济的自然失业率是4％。

（2）当失业率等于自然失业率时，根据奥肯定律易知产出增长率为3％。将，

代入到中可得货币供给增长率。

（3）将，代入到菲利普斯曲线可得第二年的实际失业率为9％，由奥肯定律可得使得产出增长率下降12.5%。根据牺牲率的公式（牺牲率是指为了使通货膨胀率降低一个百分点而必须放弃的一年实际产出的百分比）可计算出牺牲率为12.5％÷4％=3.125。

三、论述题（50分）

1．（1）什么是市场对个人和厂商的激励？

（2）为什么签约一方不完全承担责任会导致激励无效？

（3）激励无效时怎么办？

（4）分析信息不完全性的市场激励失效原因及其对策。

答：（1）当个人和厂商在面对多种选择的时候，市场的激励机制将会对个人和厂商的决定起着至关重要的影响。在经济环境里，激励就是激发决策者选择某一方案的利润（包括减少的成本）。激励的因素有很多，但是最重要的因素就是价格。如果汽油价格上涨，人们就会受到更大的激励不去开车或者少开车。如果预期股票价格会上涨，人们就会受到更大的激励去买股票。当一种商品的价格上升时，厂商就会受到激励去多生产这种商品以增加利润。在现代经济中，利润激励厂商向消费者提供他所需要的商品，工资激励个人提供劳动力等。

（2）当签约一方不完全承担责任时就出现了道德风险，即交易双方在交易协议签订后，具有信息优势的一方做出的损人利己的行为。道德风险导致激励失效。以保险市场为例，投保人在投保后没有适当的激励去避免所投保事件的发生。事实上，如果超过100％的损失额得到了保险，那么投保人就有促使所投保事件发生的激励，或者至少他不再小心翼翼地避免所投保事件的发生，这不仅会“扭曲”保险市场中供给者的行为，也会“扭曲”保险市场中需求者的行为，导致市场激励机制的失效。

（3）在简单的交易中，激励无效问题可以通过奖惩规定来解决。比如交易双方可以在合同中明确的规定彼此的权利和义务，还可以在在合同中制定奖惩措施，从而起到一定的激励作用。但是对于常见的比较复杂的交易，解决激励无效问题就不这么简单，除了通常用的财产私有化和价格体系之外，市场经济还有其他一些解决方法，大致可以归纳为两大类：契约解决法和信誉解决法。契约解决法试图通过规定每一方在每种情况下的行为来解决激励无效问题，但是契约是不完全的，而且还有执行成本，因此也只能部分地解决激励无效问题。信誉解决法则试图通过信誉手段来解决激励无效问题，因为在市场经济中，信誉是一种非常有效的激励机制。维持信誉向厂商提供了生产优质产品的激励，也向工程承包商提供了按时按质按量完成工程任务的激励。

（4）完全竞争模型的一个重要假定是完全信息，即市场的供求双方对于所交换的商品具有充分的信息。该假定是实现帕累托最优状态的基本保证之一。但是，完全信息的假定并不符合现实，信息不完全的现象在实际生活中普遍存在，因此这就导致市场不能实现帕累托最优状态，因而导致激励的失效。

在商品市场上，信息不完全会导致“逆向选择”现象的出现，即当消费者掌握的市场信息不完全时，他们对商品的需求量就可能不随价格的下降而增加，而是相反，随价格的下降而减少，这显然导致了反向激励。在劳动力市场上，信息不完全会导致“委托—代理问题”的出现，即由于信息不对称，代理人有可能偏离委托人的目标函数而损害委托人利益。该现象也会给市场机制的正常运行带来困难，从而造成市场激励机制的失效。

针对以上信息不完全对激励机制的影响，政府应该采取一系列应对政策，比如提高信息透明度，包括信号显示、激励机制设计以及制定和执行一系列法规，以惩罚那些利用不对称信息进行欺诈的不法行为。

2．中国转变经济发展方式和全球经济平衡的关系。

答：（1）我国经济在经过30多年的快速增长之后，政府适时提出了“加快转变经济发展方式”的战略任务，强调要促进经济增长由主要依靠投资出口拉动向依靠消费投资出口协调拉动转变；由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变；由主要依靠增加物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。中国经济发展方式的转变有利于促进全球经济平衡。

（2）国际贸易平衡理论是判定全球经济是否平衡的基本理论根据。该理论认为，如果介入国际贸易中的各国和地区均实现了本国或地区的对外贸易平衡，则全球经济处于平衡状态；反之，则打破了国际贸易平衡，全球经济处于失衡状态。根据国际贸易平衡理论的要求，凡是那些引起全球经济失衡状态的行为都是不合规律的，应予以纠正。

（3）近年来全球经济体之间的贸易差额有着扩大的趋势，全球经济处于失衡状态。集中体现为：美国、欧元区和中东欧等国经常账户逆差不断扩大，与此同时，石油输出国、日本、中国、亚洲其他经济体、拉美和其他工业化经济体等经常账户顺差明显扩大。

（4）我国经济增长过于依赖出口。净出口的突然猛增打破了原有的增长格局，也通常反映了国内需求的不振。事实上，在我国经济增长轨迹发生转折的年份，几乎无一例外地出现了净出口增长成为经济增长主要动力之一的现象，由此得出我国经济的增长过于依赖出口。

（5）鉴于此，我国的经济发展方式由主要依靠投资出口拉动向依靠消费投资出口协调拉动的转变可以缩小乃至消灭我国和发达国家的贸易顺差，因此转变经济发展方式有利于促进全球经济平衡。