内容简介

时间序列在金融、经济领域被广泛应用，时间序列的应用一般要依赖各种工具的辅助。MATLAB的计量经济学工具箱集成了绝大多数的时间序列方法，为时间序列的广泛应用提供了强大的工具支撑。本书将系统介绍时间序列的理论方法与这些方法的MATLAB实现过程和实例。

全书内容分三个部分。第一部分为第1～2章，主要介绍时间序列的概况和基本概念；第二部分为第3～10章，是本书的重点，依次介绍了AR、MA、ARMA、ARIMA模型，时间序列平稳性检验，趋势与季节性时间序列建模，ARCH、GARCH模型和多元时间序列建模的理论方法及这些方法的MATLAB实现过程；第三部分为第11～12章，介绍了两个时间序列的综合应用实例，通过实例，诠释了概念、理论的实际应用，并给出了全部的MATLAB实现代码。

本书适合作为金融、经济、应用数学、统计、大数据等专业的学生和老师的教材或参考用书，也可以作为时间序列领域的科研人员、学者、工程技术人员的参考用书。