第7章 计量经济学教科书

《计量经济学教科书》（A Textbook of Econometrics）初版发行于1953年，由罗·彼得森图书公司出版，1974年培生出版公司推出英文版第二版；1983年，商务印书馆引进出版中文版（根据1974年修订本翻译）。在此书之前，整个学术界几乎没有关于计量经济学的系统性专著，它的出版使计量经济学得以形成较为完备的学科体系，并使这门学科的学术观点逐渐被人们所接受。该书的出版也标志着克莱因成为计量经济学的学科创始人之一。

这本书系统地分析了动态和横截面经济变量之间的关系，并利用理论与实际相结合的方式，阐述了宏观和微观经济模型的计量技术与方法，主张通过统计方法的开发和应用来解决现实经济问题。第一章较为系统地介绍了计量经济学应用的意义、所用假设的来源和经济数据等内容；第二章阐述了统计学的一些基本原理，如概率分布和回归分析，为之后的估计和检验等章节奠定了理论基础；第三章是全书的核心章节，克莱因以其在以前的工作中所使用过的总量模型为例，引入了考尔斯委员会的估计方法，即建立一系列联立的结构性方程进行经济分析和预测，并在第四章中说明了这种估计方法的计算机程序设计；最后两章则就部门分析和横截面分析、预测及计量误差等问题进行了探讨。

1974年，克莱因结合计量经济学二十年来在技术和方法论方面的发展，对初版进行了修订。第二版分为方法和应用两部分。方法部分包括方法介绍、统计学原理、多元回归、联立方程估计和估计扩展，它们也成为该书的前五章。应用部分包括宏观经济学应用、计算技术、部门分析法和计量误差，它们是该书的后四章。

与初版相比，第二版保留了初版理论和应用相联系的特色以及对统计学基本原理的讨论，而最大的不同在于，在用联立方程估计各种经济关系时，注重说明几种限定信息和充分信息的方法（TSLS、IV、LIML、FIML、3SLS、SLS），以反映随着西尔、考伊克等的突破而在估计的方法论上所做出的贡献。

《计量经济学教科书》正如其名，一直被诸多高校作为研究生计量经济学教科书，经久不衰。也有很多其他学科的学者把这本书作为计量经济学进阶读物。