3.1 我的交易系统

在外行人看来，市场是充满变数的，是无法把握的，和赌博没有什么区别，实际上交易也是有规则可寻的。想成为赢家的第一要点：找到正确的操作模式并固化下来，化变数为定数。这是最重要的入门理念，是决定能否稳定盈利的关键。理念错了，一切努力都会付诸东流，理念对了，就走进了正确的门，只要坚持努力终有成功之时。

3.1.1 K线之间的关系

很多人绞尽脑汁去理解市场的价格变动，通常当他们弄明白之后，行情已经走完了。如果你需要知道的事情市场早已反映出来，你为什么还要瞎忙呢？那么，什么东西是早已反映出来的呢？

价格消融一切，所有新闻、政策、黑天鹅事件等都会反映到涨跌里形成价格并通过K线展示，前面介绍的上涨、下跌、盘整的定义，就是通过K线走势高低点的排列组合实现的，也就是说，要想用这个定义操作，就必须会画出高低点。准确地说是各个级别的高低点，因为高低点是分级别的。会看高低点就能知道自己操作级别里的趋势，趋势是相对的，上涨下跌一目了然。

所谓形态，其实也是高低点的排列，形态是一种很笼统的东西，大概地描述了当前走势的样子。

我敢说，所有人赔钱的根源在于“分不清级别，不懂什么叫拐点”。行情波动是有级别的，级别不是看盘周期，是价格运动的速率，是人类情绪的合力。级别，是无级变速，所以走出来的图形有点迷惑心智。拐点，是一种模式化的东西。市场波动的本质是“顶底循环”，是不同级别的顶底循环，但很多人都当成了同级别的顶底循环。

趋势是事后才看到的现象。你说它是趋势，那是因为已经走出来了。当你认为看到了所谓的趋势，其实它随时可以掉头，也可以震荡，也可以延续，那么，“顺势而为”就成了是笑话，那该怎么办？找拐点。只在拐头的地方做，一直拿到下一个拐头的地方，就很安全了。怎么确认拐点？要理解行情。操盘口诀有四句，如图3-1所示。

总体一个大原则：突破前高做多，突破前低做空。

图3-2详细说明了ABC三种情况。

图3-3放大展示了拐点处的细节。

图3-4以真实走势图为例，展示运用分类方法的过程。

颈线，是根据“前高、前低”画出来的，用来界定“突破”。

突破，必须是很明显的，而且是收盘价的突破，如果带着长长的影线，或者稍微突破一点点，或者在临界点颈线处拖拖拉拉地稍微突破，都不能算真正的突破；大K线柱子明显突破，才算真正的突破，要多对着盘面细细体会才行。需要说明的是，突破是一个区域，而不是一个点，在这个区域操作就是对的。

操盘语言，就是不同级别高低点的排列关系。高低点才是可以“快速当下”的参照物。当大脑遇到金钱的时候，立刻回到了人类最原始的状态，人就迈不开步子，舍不得撒手，行动力低下。马走日，象走田，市场走N字，这个N的四个端点就像刀片一样，专割惊弓之鸟的肉，越割越惊慌，越惊慌越想快速翻本，刀片转得会越快。

市场的波动归根结底是在前后两个高低点关系构成的一个完全分类中展开的，明白了这一点，市场就如同自己的掌纹一样举手可见了。每个高低点产生之后，最多只有三四种可能性。只需要观察，看市场选择哪一个分类，以此操作即可。只能相信价格，因为人只有在用钱投票的时候才比较认真；也只能相信价格涨跌结构的转换，因为不管价格涨跌背后的原因是什么，都只能表现出价格的涨跌而已。而价格的涨跌，必然会留下能量转换的轨迹，这个“能量转换的轨迹”即K线图。

价格始终处于趋势之中，价格最大的奥秘在于它始终在波动，并且有“创新”的冲动。在创出新高或新低之前，有无数种可能性，是我们无法识别的状态。创新是“有”，是确定性；未创新是“无”，是不确定性。人只能识别出创新，识别不出未创新。人只能对已经发生的事情有所察觉，对未发生的事情一无所知，只能分类应对。很多人研究所谓的“假突破”，其实在发生的时候，人是无法识别的，人不可能当下就区分出真突破和假突破，至于有没有概率性的区分规则，那是另外一个话题了。

价格要么新高，要么新低，必然二选一，因为各走势类型必然要完成。能量博弈必然会留下轨迹，轨迹的基本结构具有自相似性，就是通过高低点的新高或新低实现的。上涨就是高低点上移，直到顶部结构出现转成下移；下跌就是高低点下移；盘整就是平移，这就是结构，也是K线之间的关系，买卖点就在结构转换处，“顶底”就是转折区域，是我们做盘的依据。

为什么价格必须有波动？为什么一定是上涨、下跌、盘整的轮换？为什么没有必然怎么走或者走多少的先验性逻辑？因为有分歧才有交易，才有市场；有交易就有买卖；有买卖就有多空力量的对比；有力量的对比就有胜负强弱之分；多方强就上涨，空方强就下跌；不分胜负的相持阶段就是盘整中枢缠绕。没有永远的胜负和相持，所以多空轮换反复交替，持续波动。

3.1.2 均线和均线的关系

均线代表着平均价格（市场上的平均成本），均线也代表着K线波动级别，所以，均线就是市场，并且各级别是独立发展的，互不矛盾。

一条均线代表一个级别，每个级别的高低点都遵循上涨、下跌、盘整的定义来运行。操作的时候，只看一条均线代表的级别，是单级别操作。同时看两条均线代表的级别，是两级别联立操作。同时看的均线大于等于三条，是多级别联立（三级别联立就够了，因为三个连续级别就已经把当前所有走势都完全分类了，再多就有点乱了，也没有必要）。

图3-5所示以上证指数日线为例。所有的操作级别都可以，都满足这个规律。小到秒级别，一分钟级别，大到周线、月线。顺着每一条均线都能看到上涨、下跌、盘整的定义。高低点是分级别的，而级别的划分是用均线辅助进行的，并且每个级别都单独运行，互不矛盾，反而可以相互参考，以此操作。

（1）关于均线（操作线）的选取。

大家都知道日线级别的年线是250均线，半年线取整数就是120均线。那么我们选择操作线的时候，在120～250之间选择一条即可，没有哪一条是最好的，线不神奇，神奇的是你的执行力。本书中所举例子都是用150均线讲解。

（2）多级别联立时如何设置其他均线。

可以按照固定的倍数，以150均线为基准，缩小5倍是30，放大5倍是750。我统计过，五六倍都可以。

30～150就是两级别联立；30～150～750就是三级别联立。

（3）先有节奏，再有精确度。

节奏就是走势级别，就是你选择的均线（参照物），就是根据参照物画出来的各个高低点。精确度就是你需要确认的拐点，就是各个高低点排列出来的上涨、下跌、盘整的定义。

精确度真的那么重要吗？是的，很重要。但是，精确度必须建立在“节奏”之上。

无节奏，则无精确度。

节奏就是很多人念念不忘的“趋势”。趋势不是大小的问题，也不是有无的问题，而是能不能理解的问题：趋势只是相对的。精确地说，趋势就是在你的操作级别里，你所选择的某走势级别的走势。当你有了节奏，就可以在实践中钻研“精确度”。

我的建议是：

第一步，把单级别操作学会。

第二步，在学会单级别操作后可以练练两级别联立操作。

第三步，学会了前两步，就可以练练三级别联立操作。

这三步一步比一步厉害，一步比一步难以掌握。掌握了，剩下的事情就容易了。

3.1.3 K线和均线的关系

K线缠绕均线，有其大概率的规律可循。

前面说了，价格走N字曲折线，N字的每一个端点都是一个高低点。高低点组成上涨、下跌、盘整的定义。

画高低点需要用均线辅助着画，顺着同一条均线就能画出同级别的高低点。同级别的高低点才有高低比较的意义，不同级别的高低点，不能进行高低的比较。

下单的时候一定是遵循“双突破”，即“形态突破+均线突破”同时发生，才叫作突破。从概率上来讲，双突破的优势更大。

熟练了就会明白，均线代表级别和平均成本，在均线附近发生的结构转换才有意义，换句话说，只有在均线附近发生的形态突破才有交易参考的意义，不是附近的话，会有许许多多的形态。如果单看形态突破，确认出来的拐点概率相对双突破要小很多，因为有些形态突破规模比较小，做不出差价或许还会亏损，所以需要用均线过滤一下。也可以理解成“线上多，线下空”的大原则，K线反复穿越均线的时候用价格的高低点过滤。

图3-6所示中有许多形态突破，有些突破做了有利润是因为行情延续的比较久，有些做了没有利润是因为行情太短暂，没能延续。可是，我们无法事先知道行情会不会延续。

有没有一种方法可以过滤一些形态突破呢？答案是：有！

如果用双突破过滤，效果如图3-7所示。

加一条150均线，用“双突破”即“形态突破+均线突破”过滤一下，明显突破了才动手，否则持仓不动。从图中可以看出，一波空单吃下来，然后空翻多，目前多单持有中。

这不是很清晰吗？不需要看新闻，不需要看报告，看着高低点，喝喝茶、听听音乐等着，到位就做，不到位就不做。

实际交易中，行情会复杂一些，但不会逃出10种情况（上面讲了8种，下面再补充2种，如图3-8所示），两级别联立最多10种。

这两种补充的情况，其具体走势的特征是：当下离前高前低很远且离操作线150也比较远，此时形成了明显的次级别（30均线代表的级别）的双突破。这种情况才可以用，其他情况，不可乱用。

谨记只能在“新高又新低+新低又新高”以及这两种补充的情况，才可以用小波动做。一定不能乱用小级别波动，否则吃大亏。用好了，锦上添花；用不好，画蛇添足。

最难的是两点：一是等待可以开仓的信号；二是等待可以平仓的信号。等待的过程本不应赔钱，但是大部分人都是等着等着就把钱倒腾没了。所以，识别临界点不算难，最难的是一直恪守只在临界点才动手的规则。

3.1.4 交易系统总结

交易系统的构成可以总结为5句话：固定操作级别、固定操作线、会画高低点、确认突破的标准、严格执行。到位就动，不到位就不动。

1．固定操作级别

操作级别就是K线周期，月、周、日、小时、分钟、秒。一般情况下，水平高一点的做15分、10分、5分、3分、1分、秒级；水平差一点的做30分、1小时、2小时，再大就别考虑了。人一辈子一般做不到10000个交易日，概率的出现需要时间。但是，小级别比大级别复杂，做起来累一点，可开仓手数也少（一个K线柱子的容量是有限的），优点是赚得多、赚得快。多一点的资金可以做大一点的级别，这样做起来也轻松，手数容量也大，可根据自己的实际情况操作。

本质上，周期的选择取决于人的心理反应速度，有的人觉得一分钟周期可以操作，有的人觉得一小时周期都太快，反应不过来。30分钟周期不大也不小，我建议读者从30分钟开始做。

2．固定操作线

选操作线也很重要，前面介绍过，120～250之间选一个就行，线不神奇，神奇的是你相信它并坚持执行。如果不知道怎么选，就用150均线。这样，30～150就是两级别联立；30～150～750就是三级别联立。

3．会画高低点

高低点是分级别的，一条均线代表一个级别。顺着同一条均线画出来的高低点就是同级别的高低点，同级别的高低点才有比较的意义。

画高低点得居高临下，有大局观。价格是有层次的，层次就是级别，就如大的里面有小的，小的里面还有更小的，大的在更大的面前还是小的。

如果画的时候模棱两可，是练习的不够，领悟的不够，或者价格走得非常凌乱，这里允许出错，没有百分之百的对，还是概率优势问题。

要用发展的观点看事物，走一步看一步，新的高低点不断出现，不能抓着旧的不放，有新的就用新的，没有就用旧的。

下跌的时候盯着“左侧相邻的前高”，上涨的时候盯着“左侧相邻的前低”。因为，左侧相邻的前高前低包含着未来。左侧相邻的前高前低就是市场上大多数力量的预期。

画出了高低点就等于找到了防守位置。有了防守位置，不管行情怎么走，耐心等待就是。注意，防守位置就是止损位或者反手位，盯住防守位置，别考虑利润，止损是由自己控制的，利润是由市场控制的。

高低点的画法主要考虑三个方面：

（1）选明显符合上涨、下跌、盘整定义的高低点，高低点依次抬升，高低点依次降低。

（2）选贴近操作线的，贴近操作线说明当前市场的价格和平均价格趋于一致，也说明这个地方很重要。

（3）选规模比较大的，规模比较大说明这个地方争夺比较激烈，持续时间也比较长。

依次按照这三条，一般都能画出高低点，如果还是画不出来，也没关系，说明你目前面临的可能属于比较复杂的走势，这种地方允许出错，不管怎么画高低点都是一个概率问题，我们是靠概率优势获胜的，关键要形成自己画高低点的习惯，并且固定下来，定法就是法，只要一直执行就有了概率优势。

高低点的图例如图3-9所示。

● 双箭头的线段代表150均线级别的高低点。

● 无箭头的线段代表30均线级别的高低点。

● 上涨的时候，画前低，防守。

● 下跌的时候，画前高，防守。

● 不同级别的高低点有可能重复。

4．确认突破的标准

有效突破是不同周期下（如30分钟）收盘价的有效突破，一根大柱子突破才算，突破一点且带影线，或者拖拉了几个小柱子，或者很短的柱子稍微突破的话，可以再等等。带长影线的，特别是临界点拖拖拉拉的，都别乱动。在临界点有两种状态：一是很直接、很明显的突破，是大资金的意思很明显，就是要转折了；二是大资金做市商来测试散户，看散户怎么想的，或者是大资金自己也不知道该怎么办，拖拉几天，看看大家的意愿。

注意：我说的双突破是针对新手来讲的，之所以这么严格是怕他们乱动。其实，在均线附近发生的形态突破也属于双突破。

常见图例如图3-10～图3-15所示，相关注意事项已在图上标出。

5．严格执行“到位就动，不到位就不动”

以逸待劳，等价格选择某一种可能性，以此操作。所有的可能性就那么几种，反复做，重复做。

看盘看什么？是看账户余额的变动吗？肯定不是。要随时标记走势高低点，看高低点之间的关系，看高低点和均线之间的关系，这一切都是当下价格的实时反应。这种动态分类才是交易最坚实可靠的依据。我们观察动态的盘面，只能依靠动态的参照物。上面说的两种关系就是动态的客观依据，只和价格有关。

交易必然有一个流程问题。用户需要根据事先做好的完整分类，去看市场究竟选择了哪一个分类，再以市场的选择作为操作依据。好的操作必然是枯燥乏味的无聊重复。很多人都不知道自己在等什么，看着价格上上下下，疑神疑鬼，胆战心惊，还有人在等自己幻想出来的点位，或者道听途说来的小道消息，这种人还不如上一种人靠谱。

交易里，我个人常常做不到的事情有以下几项：

（1）我做不到买在最低点，卖在最高点。

（2）我不会分析走势，也不会预测价格。

（3）我做不到每次开仓都对，做不到完美操作，做不到天天都盈利。

（4）我做不到零止损。

（5）我抓不住所有机会。

（6）我开发不出完美无缺的操作系统。

我的盈亏比是3:1，胜率是50%～60%，表现在账户就是进三步，退一步，再进三步，再退一步，这样循环。所以，我不关心某一次赚不赚，因为我知道我总账是稳赚的。长期总账盈利就行，这就是概率。五六成的胜率，对了赚三，错了亏一，结果是玩得时间越长，越稳健。不管分析预测还是宏观基本面，都得落实到交易上，只要你参与交易，就会有胜率、盈亏比，这两个指标决定了你的账户余额。

只有被概率所保障的交易，才有做的意义。

第一步，通过悟性，建立具有概率优势的规则。

第二步，通过执行，让概率优势显现。

第三步，通过长期执行，让概率优势长久显现。

交易者大部分时间都在等待，而不是寻找，找到目标就锁定，然后默默地等。难做到的是明明看似可以去做但依然心平气和地等。知道该干什么不是最难的，难的是知道该何时干并且坚持等。

我们能长期稳定地在市场中生存靠的是技术和纪律，只有技术是不骗人的，只有纪律是可以保命的。离开了这两项，胜利变得短暂，一切都可能是浮云。

重视思想和理念，只盯着方法，不深化落实思想和理念，是走不远的。当你独自操盘时遇到困难、挫折，怎么办？就得靠思想和理念扛下来，路上不是一帆风顺的，有很多陷阱等着你。把思想和理念学深了，就是你的精神支柱，再大的挫折也无法打败你。

很多人纠结的根源就是不知道为什么交易可以稳赚。那我们先想想如何才能做到稳定亏损？答案很简单，随心所欲的去交易，发挥“人的本性”，自然而然能做到，并且能永恒的做到稳定亏损。想摆脱稳定亏损呢？就不要去随心所欲，不要发挥人的本性，不把自己当成人，就当成机器。因为是纪律保证的盈利，不是你本人保证的盈利。不要把不该你负责的任务强加给自己，是人都做不到，但是纪律能做到。

随着操作时间的推移，功力的加深，交易就会越做越简单，越做越轻松。要点其实很简单，就是：到位就动，不到位就不动。守住自己的规则，坐山观虎斗就行了。趋势具有稳定性，这句话众所周知，但真正相信这句话的并不多。交易并没有多少奥妙，只有吃到了趋势才能挣到钱，行情走不出方向，天大的本领也无可奈何。

趋势只是一个相对的东西，在不同的操作级别，我们能看到不同的趋势。换句话说，每时每刻都是趋势，价格始终都处于趋势之中。本质上，我们只是随着波动的高低起伏做差价而已。以股票为例，存在两种情况，会发生亏损的结果：一是在很长一段时间里，价格一路下跌，只有偶尔的小反弹。股票只能做多，如果是期货外汇等多空都可以做，那么这种情况就是能大赚了。二是在很长一段时间里，价格始终在横盘震荡。价格在一个小幅度内反复震荡盘整是有的，但很少，大家可以把国内外的所有品种都翻出来看看，流动性越强的品种，波动越活跃，越好操作。流动性极差的品种可能会长期横盘，这也就是为什么我建议大家只做流动性强的品种，成交速度快，波动幅度大。

进场后，拿住单子，不碰止损不离场，一波趋势中，只要拿住这笔单子不动，就不需要再次操作，不操作就不用赔钱，利润有多少取决于趋势运行的空间大小，只要拿住对的单子不动，至少这一段时间内，就没有了赔钱的问题，只是挣钱多少的问题。

股票只能做多，期货多空都可以做。新手最好别碰期货，风险较大，对水平的要求较高。但是，风险大利润也大，如果水平高了，期货就是加速器。

思想决定理念—理念决定方法—方法决定心态—心态决定行动。如果把上面的程序倒过来，一切都是空谈。没有稳定的心态，何来坚定的执行；没有有效的方法，何谈稳定的心态；没有正确的理念，谈何设计合理有效的方法。归根结底，没有尊重客观的思想，谈何树立正确的理念？

“做交易，交易的是个人的信仰”这句话完全错误，这恰恰反映了思想上非常主观。交易和信仰，风马牛不相及。无论你信仰什么，世界还是这个世界、行情还是这个行情，这就是“客观”。一个人，最好把心灵这面镜子的镜面上的色彩擦干净，如此照出来的客观才是“不走样”的客观。

我也是普通人，如果没有方法的支持，怎么会有好的心态？方法是纸上谈兵，把虚的想象落实到纸面上，用具体的方法来落实思想理念，然后执行，执行就是化“纸上谈兵”为“行动”。

成功操作的关键是，对交易规则执行力度的强弱。执行力度的强弱取决于：

（1）是否拥有一个通过统计显示的正收益期望值的交易系统。

（2）对系统的信心强弱。

合理的交易系统，大概率上必定反映出盈利的机会，但是要给它一定的时间。刘备有了诸葛亮，也不能马上要求诸葛亮拿下西川、定下三分天下的格局，也要有时间。

如果你的操盘不能静心，说明你对交易系统不相信；不相信交易系统说明你对所用的交易系统背后的思想理念不明白；对思想理念不明白说明你对市场的理解还没到位，这就是逻辑。所以要真正、彻底解决问题，就要从根源上解决。