基于期望分位数回归方法的金融风险度量

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前言

1 导论

1.1 本书研究背景

1.2 本书主要目的

1.3 本书结构安排

1.4 本书主要创新点

2 金融风险管理及度量

2.1 金融风险管理的内涵

2.2 金融风险的度量

2.3 金融机构的相关性度量

2.4 金融体系的系统性风险

2.5 本章小结

3 基于GARCH-Expectile回归的EVaR度量

3.1 基于Expectile回归的EVaR风险测度

3.2 基于GARCH的Expectile回归

3.3 附加GARCH效应的EVaR度量结果

3.4 本章小结

4 基于结构变点GARCH-Expectile回归的EvaR动态度量

4.1 结构变点理论

4.2 LPA-GARCH-Expectile模型

4.3 EvaR的动态度量结果

4.4 本章小结

5 基于高维数据Expectile回归的边际风险贡献度量

5.1 高维数据的降维技术

5.2 高维数据的Expectile模型

5.3 基于网络关联的风险贡献度量结果

5.4 本章小结

6 Expectile回归在我国金融体系系统性风险管理中的应用研究

6.1 引言

6.2 问题的提出

6.3 研究设计

6.4 实证分析

6.5 本章小结